PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с CDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while CDL is a Dividend fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 11.14%/yr for CDL. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 17.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции CDL немного отстают с 11.14%.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

CDL

1 день
-0.59%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
8.57%
С начала года
17.94%
1 год
22.00%
3 года*
15.43%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.14%
Всё время*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDL

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$620.66K$623.92K$552.53K

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

Сравнение доходности по годам ONEV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.94%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between ONEV and CDL is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between ONEV and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и CDL

Секторы
ONEV
CDL

Промышленность

17.7%
2.3%

Финансовые услуги

17.0%
24.1%

Здравоохранение

12.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

9.1%
15.7%

Технологии

8.3%
6.9%

Недвижимость

8.3%
0.0%

Коммунальные услуги

8.2%
24.3%

Сырьевые материалы

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Энергетика

2.3%
8.6%

Промышленность

ONEV
17.7%
CDL
2.3%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
CDL
24.1%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
CDL
7.2%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
CDL
7.0%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
CDL
15.7%

Технологии

ONEV
8.3%
CDL
6.9%

Недвижимость

ONEV
8.3%
CDL
0.0%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
CDL
24.3%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
CDL
0.0%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
CDL
3.9%

Энергетика

ONEV
2.3%
CDL
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SDOGCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

ONEV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.14

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.19

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.90

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

13.80

-5.88

ONEV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и CDL

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-41.03%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.66%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-12.87%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-17.28%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-41.03%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.71%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.29%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и CDL

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.82%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.32%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.88%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.05%

-0.02%

Сравнение комиссий ONEV и CDL

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и CDL

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CDL в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.04%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and CDL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to CDL (3.82%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.56% vs 11.14% for CDL. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.56% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.78% for ONEV.

ONEV is categorized as Low Volatility, while CDL is Dividend. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор