PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с VWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.51%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 19.51% против 9.00% соответственно.

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between ONEQ and VWO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.70

The correlation between ONEQ and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и VWO

Секторы
ONEQ
VWO

Технологии

54.3%
29.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.7%

Здравоохранение

4.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Финансовые услуги

2.9%
19.5%

Промышленность

2.9%
8.0%

Сырьевые материалы

0.9%
8.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Энергетика

0.5%
4.6%

Технологии

ONEQ
54.3%
VWO
29.6%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
VWO
10.7%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
VWO
3.7%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
VWO
19.5%

Промышленность

ONEQ
2.9%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
VWO
2.9%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
VWO
2.2%

Энергетика

ONEQ
0.5%
VWO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

ONEQ vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.49

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.10

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.21

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.80

+2.24

ONEQ vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и VWO

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-67.68%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.17%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-17.37%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-32.60%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-36.39%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.68%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.80%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и VWO

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 6.43% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.64%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.04%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.54%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

17.48%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.22%

+2.55%

Сравнение комиссий ONEQ и VWO

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и VWO

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and VWO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to ONEQ (6.43%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.69% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.08% for VWO.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор