PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с VB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.51%/yr vs 11.61%/yr for VB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 19.51% против 11.61% соответственно.

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between ONEQ and VB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.84

The correlation between ONEQ and VB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEQ и VB

Секторы
ONEQ
VB

Технологии

54.3%
17.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.3%

Здравоохранение

4.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.4%

Финансовые услуги

2.9%
12.6%

Промышленность

2.9%
20.8%

Сырьевые материалы

0.9%
4.8%

Коммунальные услуги

0.8%
3.3%

Недвижимость

0.6%
7.6%

Энергетика

0.5%
4.7%

Технологии

ONEQ
54.3%
VB
17.2%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
VB
3.1%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
VB
11.3%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
VB
11.1%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
VB
3.4%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
VB
12.6%

Промышленность

ONEQ
2.9%
VB
20.8%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
VB
4.8%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
VB
3.3%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
VB
7.6%

Энергетика

ONEQ
0.5%
VB
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

ONEQ vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.73

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.47

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

11.80

-1.75

ONEQ vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и VB

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-59.56%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.98%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-25.36%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-28.15%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-42.05%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.43%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и VB

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.41%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.24%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.68%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

20.80%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.44%

+0.33%

Сравнение комиссий ONEQ и VB

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и VB

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and VB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (6.43%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 11.61% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.69% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.05% for VB.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор