PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEQ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 18.81%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 18.81% против 11.32% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.86%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
15.98%
С начала года
14.38%
1 год
27.34%
3 года*
24.95%
5 лет*
13.40%
10 лет*
18.81%
Всё время*
13.49%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
$40.10M$33.39M$39.94M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам ONEQ и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		14.38%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between ONEQ and TPYP is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.36

The correlation between ONEQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEQ и TPYP

Секторы
ONEQ
TPYP

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

5.7%
0.1%

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Финансовые услуги

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.9%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%
21.2%

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.5%
69.6%

Технологии

ONEQ
53.3%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

ONEQ
14.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

ONEQ
11.9%
TPYP

-

Промышленность

ONEQ
5.7%
TPYP
0.1%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.3%
TPYP

-

Финансовые услуги

ONEQ
2.8%
TPYP
2.4%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
TPYP
21.2%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
TPYP

-

Энергетика

ONEQ
0.5%
TPYP
69.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

ONEQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.60

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.26

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.25

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

7.64

-0.39

ONEQ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и TPYP

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-51.91%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-6.84%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-13.17%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-17.96%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-51.91%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-5.54%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.82%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.91%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и TPYP

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.74%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

11.18%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.98%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

17.41%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.90%

-0.05%

Сравнение комиссий ONEQ и TPYP

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и TPYP

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.85%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and TPYP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (6.45%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 18.81% vs 11.32% for TPYP. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 18.81% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.85% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is MLPs. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Fidelity and Tortoise. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор