Сравнение ONEQ с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEQ и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 17.32% против 14.04% соответственно.
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и SWPPX
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEQ vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ONEQ
SWPPX
Сравнение ONEQ c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEQ | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.52 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.29 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEQ | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и SWPPX
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и SWPPX
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEQ | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -55.06% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.10% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -24.51% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.80% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.26% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.00% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.52% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и SWPPX
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEQ | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.36% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 9.55% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 18.32% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 16.94% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.21% | +3.46% |