PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.68%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 19.68% против 15.63% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between ONEQ and SWPPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.91

The correlation between ONEQ and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и SWPPX

Секторы
ONEQ
SWPPX

Технологии

50.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

16.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Финансовые услуги

3.1%
11.8%

Промышленность

2.9%
8.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.4%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Технологии

ONEQ
50.8%
SWPPX
35.6%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
SWPPX
11.2%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
SWPPX
4.9%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
SWPPX
8.5%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
SWPPX
11.8%

Промышленность

ONEQ
2.9%
SWPPX
8.3%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
SWPPX
1.9%

Энергетика

ONEQ
0.6%
SWPPX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

ONEQ vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.52

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.41

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.36

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

15.67

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и SWPPX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-55.06%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.89%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-18.74%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-24.51%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-33.80%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.95%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.90%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и SWPPX

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.83%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.98%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.87%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

16.93%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.23%

+3.48%

Сравнение комиссий ONEQ и SWPPX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и SWPPX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ONEQ and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор