Сравнение ONEQ с SGRT
ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ONEQ is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
ONEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 19.60%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEQ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 16.03% | 9.98% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between ONEQ and SGRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ONEQ
SGRT
Сравнение ONEQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEQ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.63 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и SGRT
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -17.87% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.69% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.10% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 33.40% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 33.40% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 33.40% | -11.69% |
Сравнение комиссий ONEQ и SGRT
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и SGRT
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.67% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEQ and SGRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор