PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с SAGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с SAGPX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и SAGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у SAGPX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции SAGPX по среднегодовой доходности: 17.38% против 10.09% соответственно.

ONEQ

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-3.49%
1 год
41.34%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.33%
10 лет*
17.38%

SAGPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
21.36%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и SAGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.46%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-0.41%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%

Корреляция

Корреляция между ONEQ и SAGPX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий ONEQ и SAGPX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SAGPX в 0.60%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с TIBIXSAGPX с AAAAXSAGPX с ASFYXSAGPX с AVEFX

Доходность на риск

ONEQ vs. SAGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c SAGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQSAGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.63

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.57

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.11

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. SAGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAGPX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и SAGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQSAGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и SAGPX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки SAGPX в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SAGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQSAGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-49.37%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-7.92%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-24.89%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-30.48%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-4.97%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.67%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.18%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и SAGPX

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQSAGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.99%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

8.02%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

13.58%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

13.64%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

13.72%

+7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и SAGPX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SAGPX в 13.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.51%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%