PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEQ returned 15.43%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEQ показывает доходность 16.16%, а MFUS немного выше – 16.37%.

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%8.21%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between ONEQ and MFUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.75

The correlation between ONEQ and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и MFUS

Секторы
ONEQ
MFUS

Технологии

50.8%
21.8%

Коммуникационные услуги

16.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.3%

Здравоохранение

5.1%
13.5%

Финансовые услуги

3.1%
12.6%

Промышленность

2.9%
12.6%

Сырьевые материалы

1.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.7%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Энергетика

0.6%
7.0%

Технологии

ONEQ
50.8%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
MFUS
10.3%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
MFUS
12.6%

Промышленность

ONEQ
2.9%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
MFUS
1.7%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
MFUS
1.8%

Энергетика

ONEQ
0.6%
MFUS
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

ONEQ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.77

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.41

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

18.13

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и MFUS

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-35.21%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-6.39%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-15.39%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-18.22%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.00%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.55%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и MFUS

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.19%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.22%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

10.72%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

15.03%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.35%

+4.36%

Сравнение комиссий ONEQ и MFUS

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и MFUS

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and MFUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.43% vs 12.82% for MFUS. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.43% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Fidelity and PIMCO. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор