PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с ILCG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.90%/yr vs 18.45%/yr for ILCG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ILCG по среднегодовой доходности: 19.90% против 18.45% соответственно.

ONEQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.55%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.39%
1 год
35.91%
3 года*
25.75%
5 лет*
14.06%
10 лет*
19.90%

ILCG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.29%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.51%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		13.30%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.43%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between ONEQ and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between ONEQ and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и ILCG

Секторы
ONEQ
ILCG

Технологии

54.3%
53.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

4.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.4%

Финансовые услуги

2.9%
5.5%

Промышленность

2.9%
7.7%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.8%
0.7%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.4%

Технологии

ONEQ
54.3%
ILCG
53.1%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
ILCG
1.4%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
ILCG
5.5%

Промышленность

ONEQ
2.9%
ILCG
7.7%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
ILCG
0.7%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
ILCG
1.3%

Энергетика

ONEQ
0.5%
ILCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

ONEQ vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.57

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.12

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.75

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

6.04

+4.85

ONEQ vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ILCG

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-52.98%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.65%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-23.10%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-35.38%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-35.38%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.80%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.21%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.53%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ILCG

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 7.25% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.24%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.48%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.18%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.63%

+0.18%

Сравнение комиссий ONEQ и ILCG

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и ILCG

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.71%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ONEQ and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (7.25%) compared to ILCG (7.24%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.90% vs 18.45% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.90% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.41% for ILCG.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.04% for ILCG.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор