PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

ONEQ и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 17.32% против 13.57% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий ONEQ и ILCB

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ONEQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

7.14

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ILCB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и ILCB

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ILCB

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-51.53%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.07%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.47%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-35.30%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.74%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.28%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.59%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ILCB

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.37%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

9.65%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

18.42%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

17.13%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.14%

+3.53%