PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.68%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 19.68% против 15.00% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between ONEQ and ILCB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.87

The correlation between ONEQ and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и ILCB

Секторы
ONEQ
ILCB

Технологии

50.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

16.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Здравоохранение

5.1%
8.6%

Финансовые услуги

3.1%
11.7%

Промышленность

2.9%
8.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Технологии

ONEQ
50.8%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
ILCB
10.1%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
ILCB
4.8%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
ILCB
11.7%

Промышленность

ONEQ
2.9%
ILCB
8.6%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
ILCB
2.3%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
ILCB
1.8%

Энергетика

ONEQ
0.6%
ILCB
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

ONEQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.35

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.20

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.10

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

14.24

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ILCB

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-51.53%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.09%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-19.05%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.47%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-35.30%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.67%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.24%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.97%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ILCB

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.88%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.10%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

12.02%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.13%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.16%

+3.55%

Сравнение комиссий ONEQ и ILCB

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и ILCB

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONEQ and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.68% vs 15.00% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.68% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.03% for ILCB.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор