PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с FREL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

ONEQ и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 17.32% против 5.19% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Сравнение комиссий ONEQ и FREL

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

ONEQ vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.11

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.26

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.14

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

0.56

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.11

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Корреляция

Корреляция между ONEQ и FREL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FREL

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FREL в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FREL

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-42.61%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.42%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-34.40%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-42.61%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-9.53%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-10.05%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.22%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FREL

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.59%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

9.28%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

16.38%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

18.84%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.67%

+1.00%