PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEQ с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с FELG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. ONEQ is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, ONEQ returned 26.00% vs 15.89% for FELG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.92%.

ONEQ

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
10.71%
С начала года
12.09%
1 год
26.00%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.59%
10 лет*
18.95%

FELG

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.08%
С начала года
3.92%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и FELG

2026 (YTD)202520242023
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.09%20.89%29.30%6.46%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.92%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between ONEQ and FELG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between ONEQ and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и FELG

Секторы
ONEQ
FELG

Технологии

54.3%
54.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.1%

Здравоохранение

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.3%

Финансовые услуги

2.9%
6.4%

Промышленность

2.9%
7.2%

Сырьевые материалы

0.9%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Технологии

ONEQ
54.3%
FELG
54.4%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
FELG
14.4%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
FELG
8.1%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
FELG
5.3%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
FELG
1.3%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
FELG
6.4%

Промышленность

ONEQ
2.9%
FELG
7.2%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
FELG
0.1%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
FELG
1.2%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
FELG
0.1%

Энергетика

ONEQ
0.5%
FELG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

ONEQ vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.95

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.38

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.99

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.19

+4.27

ONEQ vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FELG

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-23.89%

-31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-16.17%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.80%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.57%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.99%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FELG

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 5.81% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.76%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.39%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

19.99%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

19.99%

+1.79%

Сравнение комиссий ONEQ и FELG

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FELG

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.86%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ONEQ and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (5.81%) compared to FELG (5.76%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 26.00% vs 15.89% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 26.00% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.36% for FELG.

Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.18% for FELG.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор