Сравнение ONEQ с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
ONEQ и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEQ и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 17.32% против 2.78% соответственно.
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и FBND
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
ONEQ vs. FBND — Ранг доходности на риск
ONEQ
FBND
Сравнение ONEQ c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEQ | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 5.25 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEQ | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и FBND составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и FBND
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и FBND
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEQ | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -17.25% | -37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -2.79% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -17.25% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -17.25% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -1.80% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.38% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.90% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и FBND
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEQ | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 1.66% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 2.62% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 4.44% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 5.90% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 6.08% | +15.59% |