PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с ETH-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Ethereum (ETH-USD).

ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEQ или ETH-USD.

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ETH-USD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.86%
63,743.98%
ONEQ
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.44

ETH-USD:

-0.58

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.79

ETH-USD:

-0.53

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.11

ETH-USD:

0.95

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.47

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

ONEQ:

1.65

ETH-USD:

-1.44

Индекс Язвы

ONEQ:

6.91%

ETH-USD:

29.07%

Дневная вол-ть

ONEQ:

25.78%

ETH-USD:

59.31%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

ONEQ:

-13.78%

ETH-USD:

-63.22%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -9.95%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.89%.

ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.97%

1 год

11.97%

5 лет

16.22%

10 лет

14.32%

ETH-USD

С начала года

-46.89%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-43.93%

5 лет

55.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ONEQ: -0.06
ETH-USD: -0.59
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ONEQ: 0.11
ETH-USD: -0.56
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ONEQ: 1.02
ETH-USD: 0.94
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: 0.01
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ONEQ: -0.23
ETH-USD: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.59
ONEQ
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ETH-USD

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.78%
-63.22%
ONEQ
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ETH-USD

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 17.11%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
27.37%
ONEQ
ETH-USD