PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEQ с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEQ и ETH-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.89%
65,396.34%
ONEQ
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEQ:

0.13

ETH-USD:

-0.77

Коэф-т Сортино

ONEQ:

0.30

ETH-USD:

-1.07

Коэф-т Омега

ONEQ:

1.04

ETH-USD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ONEQ:

0.15

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

ONEQ:

0.49

ETH-USD:

-2.04

Индекс Язвы

ONEQ:

5.30%

ETH-USD:

27.26%

Дневная вол-ть

ONEQ:

20.85%

ETH-USD:

57.11%

Макс. просадка

ONEQ:

-55.09%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

ONEQ:

-17.87%

ETH-USD:

-62.27%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -14.23%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.52%.


ONEQ

С начала года

-14.23%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-7.31%

1 год

2.26%

5 лет

18.85%

10 лет

14.06%

ETH-USD

С начала года

-45.52%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-22.73%

1 год

-45.17%

5 лет

65.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEQ и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEQ c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ONEQ: -0.21
ETH-USD: -0.77
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ONEQ: -0.13
ETH-USD: -1.07
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ONEQ: 0.98
ETH-USD: 0.90
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ONEQ: 0.02
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ONEQ: -0.95
ETH-USD: -2.04

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.77
ONEQ
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и ETH-USD

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-62.27%
ONEQ
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и ETH-USD

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 10.06%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
19.73%
ONEQ
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab