PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEO returned 11.22%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

ONEO

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
12.93%
С начала года
18.73%
1 год
25.13%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.63%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		18.73%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%5.28%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between ONEO and USVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between ONEO and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и USVM

Секторы
ONEO
USVM

Технологии

25.6%
8.7%

Промышленность

17.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.3%

Здравоохранение

9.4%
12.8%

Финансовые услуги

8.8%
25.1%

Энергетика

6.5%
5.1%

Коммунальные услуги

5.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

2.8%
9.6%

Технологии

ONEO
25.6%
USVM
8.7%

Промышленность

ONEO
17.1%
USVM
10.6%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.3%
USVM
12.3%

Здравоохранение

ONEO
9.4%
USVM
12.8%

Финансовые услуги

ONEO
8.8%
USVM
25.1%

Энергетика

ONEO
6.5%
USVM
5.1%

Коммунальные услуги

ONEO
5.4%
USVM
7.4%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.0%
USVM
3.7%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
USVM
1.7%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.5%
USVM
3.0%

Недвижимость

ONEO
2.8%
USVM
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

ONEO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.35

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.43

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.13

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

15.64

-2.20

ONEO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEO и USVM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-42.38%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.36%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-24.34%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.27%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.80%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.20%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и USVM

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 3.05% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.95%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.89%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.67%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

19.55%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

21.90%

-3.30%

Сравнение комиссий ONEO и USVM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и USVM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.18%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and USVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEO has higher volatility (3.05%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 11.22% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.18% for ONEO.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор