PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с SPYD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

ONEO и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.43%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		6.58%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.58% соответственно.

ONEO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.81%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.04%

SPYD

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.29%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий ONEO и SPYD

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

ONEO vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.50

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.81

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.67

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

2.37

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между ONEO и SPYD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и SPYD

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPYD в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.36%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и SPYD

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-46.42%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-7.05%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-22.25%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-46.42%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.11%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.24%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.48%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и SPYD

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.12%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.62%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.68%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.23%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.80%

-1.19%