PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с SPVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 11.97%/yr for SPVM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции SPVM немного впереди с 11.97%.

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

SPVM

1 день
1.03%
1 месяц
3.68%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.62%
1 год
30.39%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.40%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between ONEO and SPVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between ONEO and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и SPVM

Секторы
ONEO
SPVM

Технологии

21.9%
5.3%

Промышленность

18.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.3%

Здравоохранение

9.5%
6.3%

Финансовые услуги

9.4%
37.0%

Энергетика

7.3%
8.7%

Коммунальные услуги

5.8%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.6%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Технологии

ONEO
21.9%
SPVM
5.3%

Промышленность

ONEO
18.0%
SPVM
4.4%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
SPVM
6.3%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
SPVM
6.3%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
SPVM
37.0%

Энергетика

ONEO
7.3%
SPVM
8.7%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
SPVM
14.2%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
SPVM
4.9%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
SPVM
1.8%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
SPVM
6.6%

Недвижимость

ONEO
2.9%
SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с JCTRONEO с QMOM
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

ONEO vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.63

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.74

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.65

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

17.69

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок ONEO и SPVM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-45.35%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.57%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-18.66%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-19.48%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-45.35%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.99%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и SPVM

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.90%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.53%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.66%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.78%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

19.57%

-0.91%

Сравнение комиссий ONEO и SPVM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и SPVM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.89%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and SPVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEO has higher volatility (3.67%) compared to SPVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.97% vs 11.86% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.97% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор