PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEO с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.63%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.57% соответственно.

ONEO

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
12.93%
С начала года
18.73%
1 год
25.13%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.63%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		18.73%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between ONEO and PTH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.59

The correlation between ONEO and PTH shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и PTH

Секторы
ONEO
PTH

Технологии

25.6%

-

Промышленность

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Здравоохранение

9.4%
93.6%

Финансовые услуги

8.8%
1.2%

Энергетика

6.5%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Технологии

ONEO
25.6%
PTH

-

Промышленность

ONEO
17.1%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.3%
PTH

-

Здравоохранение

ONEO
9.4%
PTH
93.6%

Финансовые услуги

ONEO
8.8%
PTH
1.2%

Энергетика

ONEO
6.5%
PTH

-

Коммунальные услуги

ONEO
5.4%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.0%
PTH

-

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
PTH

-

Коммуникационные услуги

ONEO
3.5%
PTH

-

Недвижимость

ONEO
2.8%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHX
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

ONEO vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEOPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.35

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.13

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.77

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

12.03

+1.40

ONEO vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEO и PTH

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-53.52%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-11.98%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-27.51%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-50.07%

+27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-53.52%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.60%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-16.95%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.74%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и PTH

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.05%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.37%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

19.37%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

24.34%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

25.68%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

27.33%

-8.73%

Сравнение комиссий ONEO и PTH

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и PTH

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.18%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and PTH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to ONEO (3.05%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 11.63% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.18% for ONEO.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор