Сравнение ONEO с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
ONEO и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEO имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции FTDS немного впереди с 11.03%.
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и FTDS
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
ONEO vs. FTDS — Ранг доходности на риск
ONEO
FTDS
Сравнение ONEO c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.97 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и FTDS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и FTDS
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и FTDS
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -56.53% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.98% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -23.35% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -42.47% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.01% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -9.92% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и FTDS
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.78% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.68% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.98% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.64% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 20.14% | -1.53% |