Сравнение ONEO с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
ONEO и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.43% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 3.24% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.24% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.04%
BMVP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и BMVP
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
ONEO vs. BMVP — Ранг доходности на риск
ONEO
BMVP
Сравнение ONEO c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.43 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.71 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 2.86 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.43 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и BMVP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и BMVP
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BMVP в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.72% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и BMVP
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -78.13% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.00% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -26.58% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -39.45% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.77% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -36.45% | +31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.49% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и BMVP
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.06% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.36% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 14.25% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.27% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.84% | -0.23% |