PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.26%/yr vs -64.78%/yr for UVXY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности OND и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

OND

1 день
-0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-10.42%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.37%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-27.18%

Correlation

The correlation between OND and UVXY is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.57

The correlation between OND and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

OND vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.88

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.67

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.81

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.97

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.33

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.88

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.68

+0.60

Просадки

Сравнение просадок OND и UVXY

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-100.00%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-76.19%

+42.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-95.25%

+61.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-100.00%

+72.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-98.55%

+68.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

55.83%

-37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и UVXY

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.33%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.26%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

62.79%

-47.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

84.51%

-63.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

103.82%

-76.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

113.81%

-86.67%

Сравнение комиссий OND и UVXY

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и UVXY

Ни OND, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and UVXY have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to OND (5.33%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, OND leads with 16.26% vs -64.78% for UVXY. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.26% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

OND and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OND is categorized as Communications Equities, while UVXY is Volatility. OND tracks FactSet On-Demand Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for UVXY.

OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор