Сравнение OND с UVXY
OND (ProShares On-Demand ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs -62.37%/yr for UVXY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности OND и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам OND и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -24.62% |
Correlation
The correlation between OND and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | -0.57 |
The correlation between OND and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. UVXY — Ранг доходности на риск
OND
UVXY
Сравнение OND c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.99 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.43 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и UVXY
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -100.00% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -72.74% | +38.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -94.91% | +61.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -100.00% | +68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -98.75% | +68.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 50.54% | -31.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и UVXY
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 25.55% | -19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 66.08% | -50.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 84.93% | -64.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 103.95% | -76.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 112.35% | -85.27% |
Сравнение комиссий OND и UVXY
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и UVXY
Ни OND, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OND and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, OND leads with 13.91% vs -62.37% for UVXY. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OND has performed better with a 13.91% return vs -62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
OND and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while UVXY is Volatility. OND tracks FactSet On-Demand Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор