Сравнение OND с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
OND и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OND - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet On-Demand Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OND и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OND и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.80% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -14.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 36.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.80%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.
OND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -18.80%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OND и USD
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
OND vs. USD — Ранг доходности на риск
OND
USD
Сравнение OND c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.90 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.44 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.67 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 12.81 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.90 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.41 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между OND и USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и USD
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок OND и USD
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -88.63% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -31.80% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -21.24% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -32.60% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 11.60% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и USD
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 21.67% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 48.73% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 77.08% | -54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 76.24% | -48.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 68.85% | -41.49% |