Сравнение OND с USD
OND (ProShares On-Demand ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 94.08%/yr for USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности OND и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
OND
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -15.69%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам OND и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -15.69% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 34.74% |
Correlation
The correlation between OND and USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between OND and USD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OND и USD
Секторы
OND
USD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
OND
USD
Коммуникационные услуги
OND
USD
-
Промышленность
OND
USD
-
Недвижимость
OND
USD
-
Потребительский циклический сектор
OND
USD
-
Сырьевые материалы
OND
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
OND
-
USD
-
Энергетика
OND
-
USD
Финансовые услуги
OND
-
USD
Здравоохранение
OND
-
USD
-
Коммунальные услуги
OND
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. USD — Ранг доходности на риск
OND
USD
Сравнение OND c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.42 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.81 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и USD
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -88.63% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -31.80% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -64.46% | +30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.95% | -24.58% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.27% | -32.25% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.42% | 12.32% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и USD
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 30.75% | -25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 58.47% | -42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 71.05% | -50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 78.28% | -51.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 70.10% | -43.11% |
Сравнение комиссий OND и USD
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и USD
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
OND and USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 94.08% vs 11.67% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 94.08% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while USD is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор