Сравнение OND с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
OND и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OND - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet On-Demand Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OND и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OND и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.86% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -14.36% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.86%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
OND
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -18.86%
- 6 месяцев
- -30.71%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OND и UPRO
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
OND vs. UPRO — Ранг доходности на риск
OND
UPRO
Сравнение OND c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.21 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.22 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.60 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между OND и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и UPRO
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок OND и UPRO
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OND | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -76.82% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -33.38% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | -18.68% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -14.53% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 8.41% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и UPRO
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 7.13%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OND | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 16.04% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 28.48% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 54.36% | -31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 50.34% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 53.69% | -26.32% |