PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 52.58%/yr for UPRO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности OND и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%13.97%

Correlation

The correlation between OND and UPRO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.73

The correlation between OND and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и UPRO

Секторы
OND
UPRO

Технологии

24.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

23.5%
4.8%

Промышленность

4.2%
3.4%

Недвижимость

3.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

2.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

OND
24.8%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
UPRO
4.8%

Промышленность

OND
4.2%
UPRO
3.4%

Недвижимость

OND
3.3%
UPRO
0.8%

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
UPRO
4.5%

Сырьевые материалы

OND

-

UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

OND

-

UPRO
2.0%

Энергетика

OND

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

OND

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

OND

-

UPRO
3.8%

Коммунальные услуги

OND

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

OND vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.30

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.76

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.03

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

12.80

-13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.30

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.65

-0.73

Просадки

Сравнение просадок OND и UPRO

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-76.82%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-26.78%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-48.87%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-2.09%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-14.42%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

6.33%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и UPRO

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.40%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.45%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

26.60%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

35.35%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

50.32%

-23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

53.74%

-26.59%

Сравнение комиссий OND и UPRO

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и UPRO

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

OND and UPRO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 52.58% vs 16.43% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 52.58% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while UPRO is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор