PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 37.56%/yr for SSO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности OND и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%9.49%

Correlation

The correlation between OND and SSO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.73

The correlation between OND and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и SSO

Секторы
OND
SSO

Технологии

24.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

23.5%
11.2%

Промышленность

4.2%
8.3%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

OND
24.8%
SSO
35.6%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
SSO
11.2%

Промышленность

OND
4.2%
SSO
8.3%

Недвижимость

OND
3.3%
SSO
1.9%

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
SSO
10.1%

Сырьевые материалы

OND

-

SSO
1.8%

Потребительский защитный сектор

OND

-

SSO
4.9%

Энергетика

OND

-

SSO
3.5%

Финансовые услуги

OND

-

SSO
11.8%

Здравоохранение

OND

-

SSO
8.5%

Коммунальные услуги

OND

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

OND vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.25

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.86

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.91

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

12.80

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.25

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.42

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OND и SSO

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-84.67%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-18.17%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-35.21%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-1.40%

-26.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-19.57%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.13%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и SSO

ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 5.40% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.66%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.78%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

23.60%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

33.65%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

35.89%

-8.74%

Сравнение комиссий OND и SSO

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и SSO

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

OND and SSO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs SSO's -84.67%.

On 3-year performance, SSO leads with 37.56% vs 16.43% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 37.56% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while SSO is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор