PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с PEJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while PEJ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 16.24%/yr for PEJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности OND и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 8.38%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEJ

1 день
0.71%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.38%
1 год
15.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и PEJ

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		8.38%17.78%25.08%15.73%-25.37%-4.35%

Correlation

The correlation between OND and PEJ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between OND and PEJ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и PEJ

Секторы
OND
PEJ

Технологии

37.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
22.1%

Промышленность

3.4%
2.6%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
48.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
PEJ
2.8%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
PEJ
22.1%

Промышленность

OND
3.4%
PEJ
2.6%

Недвижимость

OND
2.6%
PEJ

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
PEJ
48.6%

Сырьевые материалы

OND

-

PEJ

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

PEJ
7.8%

Энергетика

OND

-

PEJ

-

Финансовые услуги

OND

-

PEJ
0.1%

Здравоохранение

OND

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

OND

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с XTNPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

OND vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.83

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.34

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.49

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.84

-4.80

OND vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и PEJ

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-66.03%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-10.29%

-23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-25.75%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-2.04%

-26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-12.26%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

3.99%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и PEJ

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.77%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.61%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

18.54%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

22.74%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

24.70%

+2.29%

Сравнение комиссий OND и PEJ

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и PEJ

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.50%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

OND and PEJ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to PEJ (4.77%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs PEJ's -66.03%.

On 3-year performance, PEJ leads with 16.24% vs 11.67% for OND. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEJ has performed better with a 16.24% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

PEJ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while PEJ is Consumer Discretionary Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор