PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности OND и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и ERX

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%-11.00%

Correlation

The correlation between OND and ERX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.14

The correlation between OND and ERX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и ERX

Секторы
OND
ERX

Технологии

37.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
ERX

-

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
ERX

-

Промышленность

OND
3.4%
ERX

-

Недвижимость

OND
2.6%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
ERX

-

Сырьевые материалы

OND

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

ERX

-

Энергетика

OND

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

OND

-

ERX

-

Здравоохранение

OND

-

ERX

-

Коммунальные услуги

OND

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

OND vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.64

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.12

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.30

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

5.95

-6.91

OND vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и ERX

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-99.54%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-29.97%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-42.34%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-92.05%

+63.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-67.18%

+36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

11.57%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и ERX

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

12.31%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

33.63%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

42.09%

-21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

51.72%

-24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

68.92%

-41.93%

Сравнение комиссий OND и ERX

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и ERX

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and ERX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs 11.67% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while ERX is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for OND and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор