PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 29.16%/yr for EINC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности OND и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%-7.95%

Correlation

The correlation between OND and EINC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.26

The correlation between OND and EINC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и EINC

Секторы
OND
EINC

Технологии

37.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Промышленность

3.4%
0.6%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

OND
37.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
EINC

-

Промышленность

OND
3.4%
EINC
0.6%

Недвижимость

OND
2.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
EINC

-

Сырьевые материалы

OND

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

EINC

-

Энергетика

OND

-

EINC
99.4%

Финансовые услуги

OND

-

EINC

-

Здравоохранение

OND

-

EINC

-

Коммунальные услуги

OND

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

OND vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.18

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.94

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.27

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.48

-11.43

OND vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и EINC

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-87.55%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-7.89%

-25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-16.01%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-1.67%

-27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-43.97%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

3.21%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и EINC

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.40%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.38%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

15.45%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

19.58%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

25.33%

+1.66%

Сравнение комиссий OND и EINC

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и EINC

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and EINC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 29.16% vs 11.67% for OND. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 29.16% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while EINC is Energy Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор