PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 19.43%/yr for DIG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности OND и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и DIG

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%0.93%-13.04%125.34%-11.62%

Correlation

The correlation between OND and DIG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.15

The correlation between OND and DIG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и DIG

Секторы
OND
DIG

Технологии

37.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

54.3%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
DIG

-

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
DIG

-

Промышленность

OND
3.4%
DIG

-

Недвижимость

OND
2.6%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
DIG

-

Сырьевые материалы

OND

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

DIG

-

Энергетика

OND

-

DIG
54.3%

Финансовые услуги

OND

-

DIG
7.8%

Здравоохранение

OND

-

DIG

-

Коммунальные услуги

OND

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

OND vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.64

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.10

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.30

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

5.96

-6.91

OND vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и DIG

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-97.04%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-29.80%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-42.41%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-54.00%

+25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-64.31%

+34.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

11.46%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и DIG

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

12.34%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

33.38%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

41.89%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

51.35%

-24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

57.79%

-30.80%

Сравнение комиссий OND и DIG

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и DIG

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and DIG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.34%) compared to OND (5.74%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 19.43% vs 11.67% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 19.43% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while DIG is Leveraged Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор