Сравнение OND с BNO
OND (ProShares On-Demand ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности OND и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
OND
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам OND и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -14.28% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -14.36% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | -5.64% |
Correlation
The correlation between OND and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between OND and BNO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BNO — Ранг доходности на риск
OND
BNO
Сравнение OND c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.17 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.76 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.23 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OND и BNO
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -87.06% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -17.87% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -23.75% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -10.29% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -40.17% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 9.45% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BNO
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.40%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 14.22% | -8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 36.10% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 41.46% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 35.38% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 36.68% | -9.53% |
Сравнение комиссий OND и BNO
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BNO
Ни OND, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 16.43% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
OND and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while BNO is Oil & Gas. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор