Сравнение OND с BNO
OND (ProShares On-Demand ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs 18.48%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности OND и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам OND и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | -8.13% |
Correlation
The correlation between OND and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between OND and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BNO — Ранг доходности на риск
OND
BNO
Сравнение OND c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.35 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.51 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и BNO
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -87.06% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -32.25% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -32.25% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -30.35% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -40.09% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 9.66% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BNO
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.50%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.84% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 37.59% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 41.00% | -20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 35.72% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 36.70% | -9.62% |
Сравнение комиссий OND и BNO
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BNO
Ни OND, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.84%) compared to OND (6.50%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 18.48% vs 13.91% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 18.48% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
OND and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while BNO is Oil & Gas. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.58% for OND and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор