PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 10.28%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

OMFL

1 день
0.25%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
10.57%
С начала года
13.94%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.94%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%5.12%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%2.70%

Correlation

The correlation between OMFL and USMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between OMFL and USMV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OMFL и USMV

Секторы
OMFL
USMV

Технологии

34.5%
33.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.2%

Финансовые услуги

11.0%
11.7%

Здравоохранение

9.9%
12.6%

Промышленность

9.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.4%

Энергетика

3.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.3%
6.9%

Технологии

OMFL
34.5%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.2%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

OMFL
11.0%
USMV
11.7%

Здравоохранение

OMFL
9.9%
USMV
12.6%

Промышленность

OMFL
9.2%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.2%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.3%
USMV
9.4%

Энергетика

OMFL
3.3%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

OMFL
2.4%
USMV
2.4%

Недвижимость

OMFL
0.8%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

OMFL
0.3%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

OMFL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.74

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.98

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

3.18

+9.35

OMFL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFL и USMV

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-33.10%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.46%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-9.36%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-17.93%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.87%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.98%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и USMV

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.11% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.41%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

8.53%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.38%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

14.50%

+5.53%

Сравнение комиссий OMFL и USMV

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и USMV

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.81%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and USMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (3.11%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, OMFL leads with 10.28% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 10.28% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.81% for OMFL.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.15% for USMV.

OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор