PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.27%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%2.02%

Correlation

The correlation between OMFL and SPHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between OMFL and SPHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OMFL и SPHD

Секторы
OMFL
SPHD

Технологии

31.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.6%

Финансовые услуги

11.5%
15.6%

Здравоохранение

10.4%
5.1%

Промышленность

9.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
17.8%

Энергетика

3.7%
14.1%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

0.8%
20.1%

Коммунальные услуги

0.4%
13.7%

Технологии

OMFL
31.0%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
SPHD
8.6%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
SPHD
5.1%

Промышленность

OMFL
9.8%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
SPHD
17.8%

Энергетика

OMFL
3.7%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
SPHD

-

Недвижимость

OMFL
0.8%
SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

OMFL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.74

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.15

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.11

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

2.78

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.74

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OMFL и SPHD

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-41.39%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.33%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-13.29%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-19.50%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.37%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.70%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.93%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.40%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.99%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.55%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.04%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.16%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.64%

+2.47%

Сравнение комиссий OMFL и SPHD

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и SPHD

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and SPHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, OMFL leads with 9.27% vs 5.48% for SPHD. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 9.27% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.30% for SPHD.

OMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор