PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%7.59%

Correlation

The correlation between OMFL and COWZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between OMFL and COWZ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OMFL и COWZ

Секторы
OMFL
COWZ

Технологии

31.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.4%

Финансовые услуги

11.5%

-

Здравоохранение

10.4%
21.8%

Промышленность

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
10.9%

Энергетика

3.7%
16.9%

Сырьевые материалы

2.5%
3.7%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

OMFL
31.0%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
COWZ
10.4%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
COWZ

-

Здравоохранение

OMFL
10.4%
COWZ
21.8%

Промышленность

OMFL
9.8%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
COWZ
10.9%

Энергетика

OMFL
3.7%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
COWZ
3.7%

Недвижимость

OMFL
0.8%
COWZ

-

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

OMFL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.05

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.57

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

12.47

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок OMFL и COWZ

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-38.63%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.00%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-22.00%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-22.00%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.80%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.83%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и COWZ

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.28%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.50%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.12%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.08%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.63%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.92%

+0.18%

Сравнение комиссий OMFL и COWZ

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и COWZ

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and COWZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 9.39% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор