Сравнение OMFL с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
OMFL и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.31% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.23%.
OMFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и AGZD
OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
OMFL vs. AGZD — Ранг доходности на риск
OMFL
AGZD
Сравнение OMFL c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.35 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.87 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 16.40 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.57 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и AGZD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и AGZD
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и AGZD
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -8.46% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -1.14% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -2.23% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.01% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.78% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.34% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и AGZD
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что OMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.74% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 2.03% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 3.44% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 3.56% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 3.79% | +16.46% |