Сравнение OMAH с BRK-B
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, OMAH returned 12.34% vs -2.52% for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам OMAH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 6.74% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 0.83% |
Correlation
The correlation between OMAH and BRK-B is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between OMAH and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OMAH
BRK-B
Сравнение OMAH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.27 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -0.57 | +10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.18 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и BRK-B
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -53.86% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.42% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -11.33% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -11.07% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.46% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и BRK-B
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.99%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.72% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 10.70% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 14.32% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.11% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 19.43% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и BRK-B
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and BRK-B have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs BRK-B's -53.86%.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор