PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с JEPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 11.30% vs 7.79% for JEPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.

OMAH

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.79%
3 года*
9.04%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и JEPI

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%6.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%6.09%

Correlation

The correlation between OMAH and JEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between OMAH and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMAH и JEPI

Секторы
OMAH
JEPI

Финансовые услуги

37.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

19.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

13.2%
7.8%

Технологии

11.6%
15.3%

Энергетика

8.8%
2.5%

Промышленность

4.9%
9.7%

Здравоохранение

4.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
JEPI
7.2%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
JEPI
6.3%

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
JEPI
7.8%

Технологии

OMAH
11.6%
JEPI
15.3%

Энергетика

OMAH
8.8%
JEPI
2.5%

Промышленность

OMAH
4.9%
JEPI
9.7%

Здравоохранение

OMAH
4.4%
JEPI
11.6%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
JEPI
10.0%

Сырьевые материалы

OMAH

-

JEPI
1.7%

Недвижимость

OMAH

-

JEPI
2.7%

Коммунальные услуги

OMAH

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

OMAH vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.98

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.46

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.17

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

3.42

+5.50

OMAH vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и JEPI

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-13.71%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-6.68%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.69%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.13%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.28%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и JEPI

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.21%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.37%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

6.29%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

7.98%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

11.08%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

10.78%

+2.21%

Сравнение комиссий OMAH и JEPI

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и JEPI

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности JEPI в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.06%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and JEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.37%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.30% vs 7.79% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.30% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 8.17% for JEPI.

OMAH is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: VistaShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.35% for JEPI.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор