PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMAH с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. OMAH is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, OMAH returned 15.14% vs 26.34% for FTQI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и FTQI

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%16.42%

Correlation

The correlation between OMAH and FTQI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.43

The correlation between OMAH and FTQI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMAH и FTQI

Секторы
OMAH
FTQI

Финансовые услуги

37.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

19.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

13.2%
6.2%

Технологии

11.6%
49.4%

Энергетика

8.8%
2.3%

Промышленность

4.9%
4.1%

Здравоохранение

4.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
FTQI
11.8%

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
FTQI
6.2%

Технологии

OMAH
11.6%
FTQI
49.4%

Энергетика

OMAH
8.8%
FTQI
2.3%

Промышленность

OMAH
4.9%
FTQI
4.1%

Здравоохранение

OMAH
4.4%
FTQI
6.0%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
FTQI
10.5%

Сырьевые материалы

OMAH

-

FTQI
1.4%

Недвижимость

OMAH

-

FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

OMAH

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

OMAH vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.37

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

4.24

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

20.07

-8.13

OMAH vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и FTQI

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-19.42%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-6.24%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-3.73%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и FTQI

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеют волатильность 2.80% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.92%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.83%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

10.87%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.82%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

12.98%

-0.10%

Сравнение комиссий OMAH и FTQI

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и FTQI

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and FTQI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 15.14% for OMAH. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 10.92% for FTQI.

OMAH is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор