PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.67% против 8.72% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий OLGAX и TVRIX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OLGAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

6.06

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между OLGAX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и TVRIX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и TVRIX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-39.36%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-8.45%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-24.87%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-39.36%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-9.20%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-6.10%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.06%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и TVRIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.44%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.84%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

12.61%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.46%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

17.80%

+3.75%