PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLGAX показывает доходность -8.59%, а JLGMX немного выше – -8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLGAX имеют среднегодовую доходность 17.67%, а акции JLGMX немного впереди с 18.24%.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий OLGAX и JLGMX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OLGAX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.64

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.81

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

2.47

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Корреляция

Корреляция между OLGAX и JLGMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и JLGMX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и JLGMX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-31.82%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-16.73%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-31.13%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-31.82%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-13.83%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-5.82%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и JLGMX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.48% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

21.14%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.25%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.54%

+0.01%