PortfoliosLab logo
Сравнение OLGAX с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OLGAX и DGRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.25%
3.77%
OLGAX
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLGAX:

1.32

DGRW:

1.53

Коэф-т Сортино

OLGAX:

1.83

DGRW:

2.15

Коэф-т Омега

OLGAX:

1.24

DGRW:

1.28

Коэф-т Кальмара

OLGAX:

1.88

DGRW:

2.65

Коэф-т Мартина

OLGAX:

6.83

DGRW:

7.40

Индекс Язвы

OLGAX:

3.64%

DGRW:

2.24%

Дневная вол-ть

OLGAX:

18.73%

DGRW:

10.85%

Макс. просадка

OLGAX:

-64.30%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

OLGAX:

-2.33%

DGRW:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.60% соответственно.


OLGAX

С начала года

2.77%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

15.70%

1 год

22.53%

5 лет

13.11%

10 лет

8.59%

DGRW

С начала года

2.41%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

7.39%

1 год

15.64%

5 лет

13.30%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий OLGAX и DGRW

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLGAX и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLGAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.321.53
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.832.15
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.28
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.882.65
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.837.40
OLGAX
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.32
1.53
OLGAX
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и DGRW

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.51%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и DGRW

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.33%
-2.90%
OLGAX
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и DGRW

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.47%
2.83%
OLGAX
DGRW

Пользовательские портфели с OLGAX или DGRW


TQQQ
DGRW
SPYG
BBEU
BIL
DGRW
JGRO
MLPD.L
SJNK
SWDA.L
TDIV
TQQQ
VWCE.DE
XEON.DE
XSXD.DE
XUHY.DE
PEY
1 / 17

Последние обсуждения