Сравнение OLGAX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или DGRW.
Основные характеристики
| OLGAX | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.36% | 22.14% |
| Дох-ть за 1 год | 44.12% | 31.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 12.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.75 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 10.63% |
| Макс. просадка | -64.30% | -32.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между OLGAX и DGRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и DGRW
С начала года, OLGAX показывает доходность 34.36%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и DGRW
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLGAX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и DGRW
OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и DGRW
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и DGRW
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.