Сравнение OLCAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 13.99% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и VAFAX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
OLCAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
OLCAX
VAFAX
Сравнение OLCAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.65 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 2.03 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и VAFAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и VAFAX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и VAFAX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -48.48% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -19.27% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -38.86% | +28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -38.86% | +28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -15.69% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.16% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 6.14% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 8.31% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 15.69% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 25.39% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 23.03% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 22.23% | -18.93% |