Сравнение OLCAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 2.36% против 18.10% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и OPGSX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OLCAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OLCAX
OPGSX
Сравнение OLCAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.49 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.77 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.94 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 15.50 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.49 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и OPGSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и OPGSX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и OPGSX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -80.04% | +65.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -29.01% | +26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -47.09% | +37.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -47.09% | +37.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -19.81% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -29.33% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 7.38% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 16.75% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 35.48% | -33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 43.40% | -40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 33.09% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 32.99% | -29.69% |