Сравнение OLCAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.77% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и DMREX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
OLCAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
OLCAX
DMREX
Сравнение OLCAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.23 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.23 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.90 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 9.35 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и DMREX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и DMREX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и DMREX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -13.22% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.92% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -5.33% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -13.22% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.32% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.89% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и DMREX
Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.48% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.71% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.17% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.47% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.14% | +0.16% |