PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%0.91%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с ACSTXOLCAX с APUSXOLCAX с ATOIXOLCAX с DFABXOLCAX с DFSMXOLCAX с DMREX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий OLCAX и DCARX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

OLCAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.06

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.97

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.99

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

12.16

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.06

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.20

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.93

+0.04

Корреляция

Корреляция между OLCAX и DCARX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и DCARX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и DCARX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-12.27%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.93%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-4.79%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.24%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.76%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.23%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и DCARX

Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.51%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.71%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.28%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

2.25%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.93%

+0.37%