Сравнение OKTA с DOCU
OKTA (Okta, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OKTA in Software - Infrastructure, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, OKTA returned -12.47%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKTA и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 49.14% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between OKTA and DOCU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between OKTA and DOCU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.66B
DOCU:
$8.85B
OKTA:
$0.96
DOCU:
$1.53
OKTA:
120.69
DOCU:
29.42
OKTA:
0.18
DOCU:
0.05
OKTA:
9.36
DOCU:
2.82
OKTA:
3.00K
DOCU:
4.86
OKTA:
$2.23B
DOCU:
$3.29B
OKTA:
$1.73B
DOCU:
$2.61B
OKTA:
$235.06M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. DOCU — Ранг доходности на риск
OKTA
DOCU
Сравнение OKTA c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.80 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.36 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и DOCU
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -87.57% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -50.89% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -60.98% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -87.57% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -85.48% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -49.90% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 30.04% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и DOCU
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 32.92% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.92% | 16.54% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.12% | 34.72% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.65% | 44.60% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 57.83% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 56.45% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и DOCU
Ни OKTA, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и DOCU
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and DOCU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs DOCU's -87.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор