PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OKLO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OKLO с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKLO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

OKLO

1 день
-8.73%
1 месяц
-27.42%
6 месяцев
-54.40%
С начала года
-41.89%
1 год
-35.22%
3 года*
59.12%
5 лет*
33.13%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.		-41.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%9.32%

Correlation

The correlation between OKLO and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.05

The correlation between OKLO and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklo Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

OKLO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OKLOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.75

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.32

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.45

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.58

-7.28

OKLO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и XLE

Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKLOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.05%

-71.26%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.05%

-14.98%

-61.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.05%

-20.14%

-55.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.05%

-26.04%

-50.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.05%

-8.20%

-67.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-17.95%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.03%

5.57%

+44.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и XLE

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKLOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

6.10%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.70%

16.65%

+49.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.12%

20.96%

+80.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

25.87%

+59.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.62%

29.58%

+56.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и XLE

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

OKLO and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (18.31%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор