PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.


OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-10.84%
3 года*
75.64%
5 лет*
10 лет*

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и MAGS


2026 (YTD)202520242023
OKLO
Oklo Inc.
-19.89%238.01%101.04%4.04%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between OKLO and MAGS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oklo Inc.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

OKLO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKLOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.25

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.21

-4.44

OKLO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и MAGS

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MAGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-29.91%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-18.62%

-55.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

-29.91%

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.99%

-8.50%

-58.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-4.72%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.70%

5.50%

+40.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и MAGS

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

5.86%

+22.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.66%

15.07%

+54.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

20.30%

+81.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.88%

25.97%

+59.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.88%

25.97%

+59.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и MAGS

OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.50%1.48%0.81%0.44%
OKLO
Oklo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OKLO and MAGS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MAGS's -29.91%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор