Сравнение OKLO с MAGS
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 4.04% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between OKLO and MAGS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
OKLO
MAGS
Сравнение OKLO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.25 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.21 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и MAGS
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -29.91% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -18.62% | -55.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -29.91% | -43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -8.50% | -58.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -4.72% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 5.50% | +40.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и MAGS
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 5.86% | +22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 15.07% | +54.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 20.30% | +81.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 25.97% | +59.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 25.97% | +59.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и MAGS
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and MAGS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор