Сравнение OKLO с KTOS
OKLO (Oklo Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 60.38%/yr for KTOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам OKLO и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -31.93% |
Correlation
The correlation between OKLO and KTOS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, OKLO and KTOS have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
KTOS:
$10.36B
OKLO:
-$0.85
KTOS:
$0.17
OKLO:
3.71
KTOS:
3.04
OKLO:
$0.00
KTOS:
$1.42B
OKLO:
-$149.00K
KTOS:
$259.40M
OKLO:
-$172.42M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. KTOS — Ранг доходности на риск
OKLO
KTOS
Сравнение OKLO c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.67 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.34 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и KTOS
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.81% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -60.15% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -60.15% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -96.34% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -95.93% | +77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 29.90% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и KTOS
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 23.44% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 57.02% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 72.17% | +29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 52.33% | +33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 50.82% | +35.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и KTOS
Ни OKLO, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and KTOS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор