Сравнение OKLO с HEI
OKLO (Oklo Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 26.36%/yr for HEI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам OKLO и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 1.94% |
Correlation
The correlation between OKLO and HEI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between OKLO and HEI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
HEI:
$46.77B
OKLO:
-$0.85
HEI:
$5.60
OKLO:
3.71
HEI:
8.68
OKLO:
$0.00
HEI:
$4.91B
OKLO:
-$149.00K
HEI:
$943.00M
OKLO:
-$172.42M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. HEI — Ранг доходности на риск
OKLO
HEI
Сравнение OKLO c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.82 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и HEI
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -75.50% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -27.11% | -46.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -27.11% | -46.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -7.38% | -59.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -19.95% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 11.18% | +34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и HEI
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 14.84% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 27.73% | +41.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 33.32% | +68.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 27.71% | +58.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 30.65% | +55.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и HEI
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and HEI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs HEI's -75.50%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор