Сравнение OKLO с CME
OKLO (Oklo Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 19.92%/yr for CME. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам OKLO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 12.94% |
Correlation
The correlation between OKLO and CME is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.05 |
The correlation between OKLO and CME shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
CME:
$97.90B
OKLO:
-$0.85
CME:
$11.75
OKLO:
3.71
CME:
3.68
OKLO:
$0.00
CME:
$6.76B
OKLO:
-$149.00K
CME:
$5.84B
OKLO:
-$172.42M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. CME — Ранг доходности на риск
OKLO
CME
Сравнение OKLO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.16 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.50 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и CME
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -77.50% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -21.42% | -52.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -21.42% | -52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -15.03% | -51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -20.68% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 6.70% | +39.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и CME
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 10.45% | +17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 17.44% | +52.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 20.74% | +81.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 20.15% | +65.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 23.93% | +61.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и CME
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and CME have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор