PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.97%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.12% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

PNSAX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-1.65%
1 год
19.20%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.30%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий OISGX и PNSAX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

5.58

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между OISGX и PNSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и PNSAX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности PNSAX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.42%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и PNSAX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-69.47%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.00%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.77%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-38.77%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-8.57%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-23.68%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.08%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и PNSAX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.31%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

17.71%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

24.88%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

23.03%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.43%

-0.10%